Aktiboen arrisku-balioa Monte Carlo simulazioaren bitartez

Egileak

  • Amancio Betzuen Zalbidegoitia
  • Aitor Barañano Abasolo

DOI:

https://doi.org/10.26876/uztaro.81.2012.1

Gako-hitzak:

Monte Carlo simulazioa · Arriskuan dagoen balioa · Korrelazioa

Laburpena

Arriskuan dagoen balioa edo VaR (Value at Risk), datu bakar batekin balio baten arriskua laburbiltzen duen estatistikako neurria da, non galerak merkatuaren mugimendu normalen ondorioz sortzen diren. Galerak VaR-a soilik gainditu dezake merkatuko mugimendu anormaletan eta, beraz, hori gertatzeko probabilitatea txikia da. Balio hau zehazteko kutxako fluxuak proiektatu behar ditugu eta horretarako simulazio-teknikak erabiliko ditugu. Teknika horien bitartez maiztasun-banaketa egingo dugu eta, ondoren, ausazko zenbakiak sortuko ditugu maiztasun-banaketa horren arabera. Horrekin, etorkizunean gerta daitezkeen milaka emaitzak lor ditzakegu eta, beraz, posible da emaitza fidagarriak lortzea, erabakiak hartzeko laguntzen gaituena.

Deskargak

Deskargen datuak oraindik ez daude eskuragarri.

Downloads

Argitaratua

2012-05-30

Aipuak nola egin

Betzuen Zalbidegoitia, A., & Barañano Abasolo, A. (2012). Aktiboen arrisku-balioa Monte Carlo simulazioaren bitartez. Uztaro. Giza Eta Gizarte-Zientzien Aldizkaria, (81), 5–15. https://doi.org/10.26876/uztaro.81.2012.1

Zenbakia

Atala

Artikuluak

Kategoriak