Aktiboen arrisku-balioa Monte Carlo simulazioaren bitartez
DOI:
https://doi.org/10.26876/uztaro.81.2012.1Gako-hitzak:
Monte Carlo simulazioa · Arriskuan dagoen balioa · KorrelazioaLaburpena
Arriskuan dagoen balioa edo VaR (Value at Risk), datu bakar batekin balio baten arriskua laburbiltzen duen estatistikako neurria da, non galerak merkatuaren mugimendu normalen ondorioz sortzen diren. Galerak VaR-a soilik gainditu dezake merkatuko mugimendu anormaletan eta, beraz, hori gertatzeko probabilitatea txikia da. Balio hau zehazteko kutxako fluxuak proiektatu behar ditugu eta horretarako simulazio-teknikak erabiliko ditugu. Teknika horien bitartez maiztasun-banaketa egingo dugu eta, ondoren, ausazko zenbakiak sortuko ditugu maiztasun-banaketa horren arabera. Horrekin, etorkizunean gerta daitezkeen milaka emaitzak lor ditzakegu eta, beraz, posible da emaitza fidagarriak lortzea, erabakiak hartzeko laguntzen gaituena.Deskargak
Deskargen datuak oraindik ez daude eskuragarri.
Lizentzia
Copyright (c) 2012 Uztaro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Downloads
Argitaratua
2012-05-30
Aipuak nola egin
Betzuen Zalbidegoitia, A., & Barañano Abasolo, A. (2012). Aktiboen arrisku-balioa Monte Carlo simulazioaren bitartez. Uztaro. Giza Eta Gizarte-Zientzien Aldizkaria, (81), 5–15. https://doi.org/10.26876/uztaro.81.2012.1